PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLIN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BLIN с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLIN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BLIN и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLIN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLIN:

0.62

^GSPC:

0.57

Коэф-т Сортино

BLIN:

1.69

^GSPC:

0.97

Коэф-т Омега

BLIN:

1.21

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

BLIN:

0.64

^GSPC:

0.62

Коэф-т Мартина

BLIN:

2.69

^GSPC:

2.38

Индекс Язвы

BLIN:

23.83%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

BLIN:

85.69%

^GSPC:

19.55%

Макс. просадка

BLIN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BLIN:

-99.97%

^GSPC:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, BLIN показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции BLIN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -43.05% против 10.61% соответственно.

BLIN

С начала года

24.68%

1 месяц

30.43%

6 месяцев

79.09%

1 год

53.91%

5 лет

10.28%

10 лет

-43.05%

^GSPC

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLIN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLIN
Ранг риск-скорректированной доходности BLIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLIN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLIN на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLIN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BLIN и ^GSPC

Максимальная просадка BLIN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLIN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLIN и ^GSPC

Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...